Consider the testing of hypotheses concerning the cointegrating vector(s) under the Johansen approach. Which of the following statements is correct?
Consider the testing of hypotheses concerning the cointegrating vector(s) under the Johansen approach. Which of the following statements is correct?
 | Nguyễn Thị Thương | Chat Online |
| 14/10 23:02:30 (Tổng hợp - Đại học) |
7 lượt xem
Vui lòng chờ trong giây lát!| Lựa chọn một trả lời để xem Đáp án chính xác Báo sai đáp án hoặc câu hỏi | |||||||||||||
Số lượng đã trả lời:
| A. If the restriction is (are) rejected, the number of cointegrating vectors will rise 0 % | 0 phiếu |
| B. If the restriction(s) is (are) rejected, the number of eigenvalues will fall 0 % | 0 phiếu |
| C. Whether the restriction is supported by the data or not, the eigenvalues are likely to change at least slightly upon imposing the restriction(s) 0 % | 0 phiếu |
| D. All linear combinations of the cointegrating vectors are themselves cointegrating vectors 0 % | 0 phiếu |
| Tổng cộng: | 0 trả lời |
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
Trắc nghiệm liên quan
- If a Johansen “max” test for a null hypothesis of 1 cointegrating vectors is applied to a system containing 4 variables is conducted, which eigenvalues would be used in the test? (Tổng hợp - Đại học)
- If the number of non-zero eigenvalues of the pi matrix under a Johansen test is 2, this implies that (Tổng hợp - Đại học)
- If there are three variables that are being tested for cointegration, what is the maximum number of linearly independent cointegrating relationships that there could be? (Tổng hợp - Đại học)
- Which one of the following best describes most series of asset prices? (Tổng hợp - Đại học)
- Which criticism of Dickey-Fuller (DF) -type tests is addressed by stationarity tests, such as the KPSS test? (Tổng hợp - Đại học)
- What is the optimal three-step ahead forecast from the AR(2) model given in question 14? (Tổng hợp - Đại học)
- Consider the following picture and suggest the model from the following list that best characterises the process: (Tổng hợp - Đại học)
- Consider a series that follows an MA(1) with zero mean and a moving average coefficient of 0.4. What is the value of the autocorrelation function at lag 1? (Tổng hợp - Đại học)
- If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y? (Tổng hợp - Đại học)
- Which of the following conditions must hold for the autoregressive part of an ARMA model to be stationary? (Tổng hợp - Đại học)
Trắc nghiệm mới nhất
- Calcium hydroxide là chất rắn màu trắng, ít tan trong nước. Phát biểu nào sau đây sai? (Khoa học tự nhiên - Lớp 9)
- Ứng dụng của silicon là (Khoa học tự nhiên - Lớp 9)
- Từ cát thạch anh (cát trắng) sản xuất ra (Khoa học tự nhiên - Lớp 9)
- Công đoạn chính để sản xuất đồ gốm theo thứ tự lần lượt là (Khoa học tự nhiên - Lớp 9)
- Phát biểu nào sau đây không đúng về silicon? (Khoa học tự nhiên - Lớp 9)
- Vì sao vôi tôi được sử dụng để xử lí SO2 trong khí thải? (Khoa học tự nhiên - Lớp 9)
- Nhỏ một vài giọt hydrochloric acid lên một viên đá vôi thu được hiện tượng nào sau đây? (Khoa học tự nhiên - Lớp 9)
- Để sản xuất thủy tinh loại thông thường, cần các nguyên liệu nào sau? (Khoa học tự nhiên - Lớp 9)
- Vôi tôi là tên gọi của hợp chất nào sau đây? (Khoa học tự nhiên - Lớp 9)
- Quặng nào sau đây không có thành phần chủ yếu là oxide của kim loại? (Khoa học tự nhiên - Lớp 9)
Thưởng th.10.2024
Bảng xếp hạng
