If there are three variables that are being tested for cointegration, what is the maximum number of linearly independent cointegrating relationships that there could be? (Tổng hợp - Đại học)
Nguyễn Thị Nhài - 14/10/2024 23:02:29
Which one of the following best describes most series of asset prices? (Tổng hợp - Đại học)
Nguyễn Thị Thương - 14/10/2024 23:02:29
Which criticism of Dickey-Fuller (DF) -type tests is addressed by stationarity tests, such as the KPSS test? (Tổng hợp - Đại học)
Tô Hương Liên - 14/10/2024 23:02:29
What is the optimal three-step ahead forecast from the AR(2) model given in question 14? (Tổng hợp - Đại học)
Đặng Bảo Trâm - 14/10/2024 23:02:29
Consider the following picture and suggest the model from the following list that best characterises the process: (Tổng hợp - Đại học)
Nguyễn Thị Nhài - 14/10/2024 23:02:29
Consider a series that follows an MA(1) with zero mean and a moving average coefficient of 0.4. What is the value of the autocorrelation function at lag 1? (Tổng hợp - Đại học)
Tô Hương Liên - 14/10/2024 23:02:29
If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y? (Tổng hợp - Đại học)
Phạm Văn Bắc - 14/10/2024 23:02:28
Which of the following conditions must hold for the autoregressive part of an ARMA model to be stationary? (Tổng hợp - Đại học)
Nguyễn Thị Nhài - 14/10/2024 23:02:28
A process, xt, which has a constant mean and variance, and zero autocovariance for all non-zero lags is best described as: (Tổng hợp - Đại học)
Nguyễn Thị Sen - 14/10/2024 23:02:28
Which of the following sets of characteristics would usually best describe an autoregressive process of order 3 (i.e. an AR(3))? (Tổng hợp - Đại học)
Phạm Minh Trí - 14/10/2024 23:02:28
If a regression equation contains an irrelevant variable, the parameter estimates will be (Tổng hợp - Đại học)
Nguyễn Thanh Thảo - 14/10/2024 23:02:28
If the residuals of a model containing lags of the dependent variable are autocorrelated, which one of the following could this lead to? (Tổng hợp - Đại học)
Bạch Tuyết - 14/10/2024 23:02:28
If a residual series is negatively autocorrelated, which one of the following is the most likely value of the Durbin Watson statistic? (Tổng hợp - Đại học)
Nguyễn Thị Nhài - 14/10/2024 23:02:27
What would be the consequences for the OLS estimator if autocorrelation is present in a regression model but ignored? (Tổng hợp - Đại học)
Nguyễn Thanh Thảo - 14/10/2024 23:02:27
Which of the following would probably NOT be a potential “cure” for non-normal residuals? (Tổng hợp - Đại học)
Bạch Tuyết - 14/10/2024 23:02:27
A normal distribution has coefficients of skewness and excess kurtosis which are respectively: (Tổng hợp - Đại học)
Trần Bảo Ngọc - 14/10/2024 23:02:27
Which of the following would you expect to be a problem associated with adding lagged values of the dependent variable into a regression equation? (Tổng hợp - Đại học)
Nguyễn Thanh Thảo - 14/10/2024 23:02:27
Which of the following is NOT a good reason for including lagged variables in a regression? (Tổng hợp - Đại học)
Nguyễn Thị Nhài - 14/10/2024 23:02:27
The value of the Durbin Watson test statistic in a regression with 4 regressors (including the constant term) estimated on 100 observations is 3.6. What might we suggest from this? (Tổng hợp - Đại học)
Nguyễn Thị Thương - 14/10/2024 23:02:27
Which of the following would NOT be a potential remedy for the problem of multicollinearity between regressors? (Tổng hợp - Đại học)
Trần Đan Phương - 14/10/2024 23:02:26
What is the relationship, if any, between t-distributed and F-distributed random variables? (Tổng hợp - Đại học)
Đặng Bảo Trâm - 14/10/2024 23:02:26
Which of the following is the correct value for? (Tổng hợp - Đại học)
Trần Bảo Ngọc - 14/10/2024 23:02:26
Consider a standard normally distributed variable, a t-distributed variable with d degrees of freedom, and an F-distributed variable with (1, d) degrees of freedom. Which of the following statements is FALSE? (Tổng hợp - Đại học)
Phạm Minh Trí - 14/10/2024 23:02:26
What is the relationship, if any, between the normal and t-distributions? (Tổng hợp - Đại học)
CenaZero♡ - 14/10/2024 23:02:26
Consider an increase in the size of the test used to examine a hypothesis from 5% to 10%. Which one of the following would be an implication? (Tổng hợp - Đại học)
Nguyễn Thị Sen - 14/10/2024 23:02:25
Two researchers have identical models, data, coefficients and standard error estimates. They test the same hypothesis using a two-sided alternative, but researcher 1 uses a 5% size of test while researcher 2 uses a 10% test. Which one of the ... (Tổng hợp - Đại học)
Nguyễn Thị Thảo Vân - 14/10/2024 23:02:25
Which of the following is the most accurate definition of the term “the OLS estimator”? (Tổng hợp - Đại học)
Nguyễn Thị Thảo Vân - 14/10/2024 23:02:25
Which one of the following is NOT an assumption of the classical linear regression model? (Tổng hợp - Đại học)
Nguyễn Thị Thảo Vân - 14/10/2024 23:02:25
Which of the following is NOT correct with regard to the p-value attached to a test statistic? (Tổng hợp - Đại học)
Tô Hương Liên - 14/10/2024 23:02:25
Which of the following is NOT a good reason for including a disturbance term in a regression equation? (Tổng hợp - Đại học)
Nguyễn Thị Thảo Vân - 14/10/2024 23:02:25
Which of the following statements is correct concerning the conditions required for OLS to be a usable estimation technique? (Tổng hợp - Đại học)
Tôi yêu Việt Nam - 14/10/2024 23:02:24
Which of the following is a correct interpretation of a “95% confidence interval” for a regression parameter? (Tổng hợp - Đại học)
Nguyễn Thu Hiền - 14/10/2024 23:02:24
The type I error associated with testing a hypothesis is equal to: (Tổng hợp - Đại học)
Bạch Tuyết - 14/10/2024 23:02:24
What result is proved by the Gauss-Markov theorem? (Tổng hợp - Đại học)
Bạch Tuyết - 14/10/2024 23:02:24
Suppose that we wanted to sum the 2007 returns on ten shares to calculate the return on a portfolio over that year. What method of calculating the individual stock returns would enable us to do this? (Tổng hợp - Đại học)
Trần Đan Phương - 14/10/2024 23:02:24
The numerical score assigned to the credit rating of a bond is best described as what type of number? (Tổng hợp - Đại học)
Phạm Văn Phú - 14/10/2024 23:02:24
Vì sao phải sử dụng ước lượng chính là phần dư? (Tổng hợp - Đại học)
Trần Bảo Ngọc - 14/10/2024 23:02:23
Phân tích hồi quy là gì? (Tổng hợp - Đại học)
Tôi yêu Việt Nam - 14/10/2024 23:02:23
Phân tích hồi quy có đặc tính khác các loại phân tích khác là: (Tổng hợp - Đại học)
Phạm Minh Trí - 14/10/2024 23:02:23
Khi mô hình có Phương sai sai số thay đổi thì: (Tổng hợp - Đại học)
Nguyễn Thu Hiền - 14/10/2024 23:02:23
Thưởng th.1.2025
Bảng xếp hạng
