Đôn-ki-hô-tê là một nhân vật vừa đáng thương vừa đáng trách, khi đáng kính trang nghiêm lúc lại nực cười, gàn dở. Nhân vật được giới thiệu là một lão quý tộc nghèo ở nông thôn, lão say mê các câu chuyện kiếm hiệp phiêu lưu, mạo hiểm và chìm đắm trong thế giới hoang tưởng đó. Và vì thế, lão đã quyết tâm bỏ nhà ra đi, chàng hiệp sĩ trên lưng con chiến mã Rôxinantê cũng gầy còm, sống cuộc đời nay đây mai đó. Trên mọi nẻo đường đi qua, lão đều cho rằng có những tên khổng lồ, những con yêu tinh gây tội ác. Và những tên khổng lồ xuất hiện trên con đường thực hiện công lý của nhà hiệp sĩ là những cối xay gió và lão cho rằng đây là cơ hội tốt để lập công. Dù được người cận vệ Xan-trô Pan-xa can ngăn nhưng Đôn-ki-hô-tê vẫn quyết tâm thực hiện cuộc giao tranh “gay go và chênh lệch”. Và theo truyền thông hiệp sĩ, khi vào trận chiến các hiệp sĩ đều hướng lời cầu nguyện của mình về tình nương mà mình tôn thờ. Không trái với phong tục, Đôn Ki-hô-tê cũng cầu cứu nàng Đuyn-xi-nê-a, xin nàng hãy giúp cho trong cơn nguy biến này. Khi cầu nguyện như vật, chàng hiệp sĩ thấy mình có sức mạnh nhân lên gấp bội và  "Đôn Ki-hô-tê vừa lấy khiên che kín thân, tay lăm lăm ngọn giáo, thúc con Rôxinantê phi thẳng tới chiếc cối xay gió gần nhất".  Hình ảnh người hiệp sĩ oai phong, lẫm liệt làm sao, bộc lộ phẩm chất anh hùng ở một đấng nam nhi. Nhưng đó là với những con yêu tinh đó là có thực, còn ở đây chỉ là những cối xay gió rất bình thường. Sự phi lí đó đã tạo ra tiếng cười cho khán giả. Và cuộc chiến không cân sức đó đã mang lại hậu cho chàng hiệp sĩ “nằm không cựa quậy sau cái ngã như trời giáng”. Truyện về chàng hiệp sĩ khiến chúng ta thêm trân trọng về những ước mơ, lí tưởng sống hướng tới thiện nghĩa của mỗi người trong cuộc sống nhưng cần tỉnh táo, không nên chìm đắm trong những thế giới ảo, viển vông và hão huyền.