Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô-pan-xa là hai thầy trò cùng nhau phiêu du khắp nơi để tìm những kẻ ác trừ gian diệt bạo. Bỗng 2 người gặp rất nhiều những chiếc cối xay gió đang hoạt động, Đôn Ki-hô-tê mừng rỡ vì đã có cơ hội thực hiện lý tưởng trừ gian diệt bạo, không khờ khạo như thầy của mình Xan-chô-pan-xa hiểu bản chất đó là những chiếc cối xay gió. Xan-chô-pan-xa ra sức can ngăn và khuyên rằng chẳng có những tên khổng lồ nào cả nhưng Đôn Ki-hô-tê một mực khẳng định đó là những tên khổng lồ cần phải tiêu diệt Đôn Ki-hô-tê còn cho rằng học trò của mình nhát gan và sợ sệt. Bỏ ngoài tai những lời học trò can ngăn Đôn Ki-hô-tê một mình một giáo lao vào những chiếc cối xay gió, khi quạt chuyển động lão ngã lăn trông rất buồn cười và bị một đòn đau điếng. Mặc cho đau đớn nhưng lão quyết không than thở và cho rằng là hiệp sĩ những chuyện như thế này là thường tình. Xan-chô-pan-xa mặc kệ ăn một bữa no say và ngủ ngon lành. Hôm sau 2 thầy trò lại lên đường tìm kiếm giấc mộng trở thành hiệp sĩ của Đôn Ki-hô-tê

Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô-pan-xa là 2 nhân vật có tính cách và suy nghĩ trái hệt nhau trong tiểu thuyết Đôn Ki-hô-tê. Trong cuộc hành trình của họ có nhiều điều thú vị. Đôn Ki-hô-tê lão quý tộc nghèo mê truyện nên đã quyết tâm trở thành hiệp sĩ, lão cùng với con người trở thành bạn đồng hành trong những chuyến phiêu lưu. Xan-chô-pan-xa béo lùn làm giám mã. Cả 2 cùng bắt đầu hành trình làm việc thiện, chiến đấu chống lại cái ác. Khi gặp những chiếc cối xay gió lão cứ nghĩ rằng đó là những kẻ khổng lồ và lao vào tấn công ngay. Xan-chô-pan-xa hiểu rằng đó là những chiếc cối xay gió vô hại, hết lời can ngăn nhưng lão không nghe rốt cuộc nhận thất bại ê chề với những vết thương đau đớn. Đôn Ki-hô-tê dù đau đớn nhưng không than thở. Xan-chô-pan-xa thì ăn uống no say. Cả 2 tiếp tục bắt đầu những cuộc hành trình mới.

Trên đường tìm kiếm những chiến công, hai thầy trò chợt phát hiện ra những chiếc cối xay gió. Đôn-ki-hô-tê liền chỉ cho giám mã của mình đó là những gã khổng lồ và có ý định giao chiến. Xan-chô biết ông chủ của mình nhầm, đã hết sức can ngăn nhưng không được. Đôn-ki-hô-tê giao chiến với những gã khổng lồ và bị thương. Mặc dù bị thương nhưng ông vẫn không hề rên la. Còn bác giám mã lôi rượu thịt ra đánh chén một mình, rồi ngủ một giấc say sưa, sáng dậy đã vội lấy đồ ăn. Sáng hôm sau Đôn-ki-hô-tê vẫn không ăn vì chỉ nghĩ đến tình nương ông đã đủ no rồi.

Hai thầy trò Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô đang trên đường đi tìm những chiến công thì chợt phát hiện thấy ba bốn chục chiếc cối xay gió giữa đồng. Đôn Ki-hô-tê liền chỉ cho người giám mã của mình thấy rằng đó là những tên khổng lồ và bày tỏ ý định giao chiến. Xan-chô biết ông chủ của mình nhầm đã hết sức can ngăn nhưng không thành. Đôn Ki-hô-tê hăng hái cầm giáo, thúc con ngựa gầy gò lao vào. Bỗng lúc đó gió nổi lên, cối xay gió bắt đầu chuyển động và Đôn Ki-hô-tê ngã lăn kềnh. Giáo gãy, ngựa và người văng ra, Đôn Ki-hô-tê bị đau như trời giáng.