Đôn Ki-hô-tê mong muốn trở thành hiệp sĩ nên đã cùng Xan-chô Pan-xa đi phiêu lưu khắp nơi, trừ gian diệt ác. Trên đường đi, đến cánh đồng, hai thầy trò gặp những chiếc cối xay gió. Mặc cho Xan-chô khuyên can, xong Đôn–ki-hô-tê vẫn cho rằng trước mặt là những tên khổng lồ xấu xa. Đôn–ki–hô-tê lăm lăm ngọn giáo, cầu xin tình nương trợ giúp, một mình một ngựa xông vào chiếc cối xay gió gần nhất, phòng giáo đâm vào cánh quạt, vừa lúc gió nổi lên, cánh quạt hất chàng hiệp sĩ ngã lộn xuống đất, ngọn giáo gãy tan tành. Xan-chô chạy đến cứu chủ. Đôn–ki-hô-tê rất đau nhưng không hé răng kêu ca vì sách viết rằng không được phép rên la. Đôn ki-hô-tê giải thích lí do bại trận của mình là do pháp sư Phơ-re-xtôn thù nghịch gây ra nhưng vẫn tự tin mình sẽ chiến thắng. Hai thầy trò tiếp tục lên đường tìm kiếm những cuộc phiêu lưu mới.