Câu chuyện của Phù Đổng Thiên vương được ghi lại khá sớm trong hai tác phẩm chuyên sưu tầm chuyện ma quái ở Việt Nam trước thời Lê sơ là Việt điện u linh tập và Lĩnh Nam chích quái. Trong đó, Việt điện u linh tập lại phiên ra thành Sóc Thiên vương hay Vệ Linh Sơn thần, khác với Phù Đổng Thiên vương.

Xét sách Thiền uyển tập anh, đời Lê Đại Hành Hoàng đế, Đại sư Khuông Việt họ Ngô thường đi chơi núi Vệ Linh ở quậnBình Lỗ, ngắm xem phong thủy, thấy cảnh trí rất đẹp nên muốn dựng từ am ở đó. Đêm mộng thấy một vị thần mình mặc áo giáp vàng, tay bên tả cầm giáp vàng, tay bên hữu xách cái bảo tháp, theo sau hơn mười người, trạng mạo cổ quái đáng sợ, đến trước bảo rằng:"Ta là Tỳ Sa Môn Đại Vương, kẻ tùy tùng đều là quỷ Dạ Xoa cả, Thiên đế có sắc bảo qua ở nước này để phù hộ cho hạ dân, với người có duyên nên mới đến đây nói chuyện".