Để tìm \( A \setminus B \), ta cần xác định các tập \( A \) và \( B \):

1. **Tập A**:
\[
A = \{ x \in \mathbb{R} : x \geq -3 \} = [-3, +\infty)
\]

2. **Tập B**:
\[
B = \{ x \in \mathbb{R} : -1 < x < 5 \} = (-1, 5)
\]

Tiếp theo, ta xác định phần tử của \( A \) mà không nằm trong \( B \) (tức là \( A \setminus B \)):

- Khu vực của \( A \) là từ \(-3\) trở đi (bao gồm cả \(-3\)).
- Khu vực của \( B \) là giữa \(-1\) và \(5\) (không bao gồm \(-1\) và \(5\)).

Do đó:
- Phần không thuộc \( B \) trong \( A \) là:
- Từ \(-3\) đến \(-1\) (bao gồm \(-3\), nhưng không bao gồm \(-1\)).
- Từ \(5\) đến \(+\infty\) (không bao gồm \(5\)).

Kết quả là:
\[
A \setminus B = [-3, -1) \cup (5, +\infty)
\]

Vậy đáp án đúng là:
\[
\text{D. } [-3, -1) \cup (5, +\infty)
\]